بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 71-85

چکیده
  مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال ...  بیشتر

بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT

پگاه مظاهری فر؛ حسن قالیباف اصل؛ شاپور محمدی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 93-106

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، ...  بیشتر

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ هدایت علی بیگی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 105-128

چکیده
  بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده ...  بیشتر