دوره 28 (1403)
دوره 27 (1402)
دوره 26 (1401)
دوره 25 (1400)
دوره 24 (1399)
دوره 23 (1398)
دوره 22 (1397)
دوره 21 (1396)
دوره 20 (1395)
دوره 19 (1394)
دوره 18 (1393)
دوره 17 (1392)
دوره 16 (1391)
دوره 15 (1390)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1386)
دوره 10 (1385)
دوره 9 (1384)
دوره 8 (1383)
دوره 7 (1382)
دوره 6 (1381)
دوره 5 (1380)
نویسنده = رضا راعی
تعداد مقالات: 4
پیشبینی سریهای زمانی آشوبی با استفاده از بهینهسازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 83-100
چکیده
وجود روشهای مناسب پیشبینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیمگیریهای بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر خطی و آشوبگونه بازارهای مالی مدلهای کلاسیک پیشبینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در دادهها با گذشت زمان بهسرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آنها در بلندمدت ... بیشتربررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار
دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 71-85
چکیده
مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال ... بیشتربهینهسازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»
دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 105-128
چکیده
بهینهسازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده ... بیشترشبکه های عصبی:رویکردی نوین در تصمیم گیریهای مدیریت
دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1380