پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران

مریم هاشم پور؛ رضا راعی؛ محمدرضا رستمی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 83-100

چکیده
  وجود روش‌های مناسب پیش‌بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر‌ خطی و آشوب‌گونه بازارهای مالی مدل‌های کلاسیک پیش‌بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده‌ها با گذشت زمان به‌سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن‌ها در بلند‌مدت ...  بیشتر

بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 71-85

چکیده
  مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال ...  بیشتر

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ هدایت علی بیگی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 105-128

چکیده
  بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده ...  بیشتر